Staff

dr hab. Adam Zaremba, prof. UEP

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

Wykształcenie:
  • Stopień naukowy: doktor habilitowany (listopad 2017 r.)
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych (marzec 2012 r.)
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
    Rozprawa doktorska: Inwestycje na rynkach surowcowych w warunkach wzrostu znaczenia inwestorów finansowych

Doświadczenie zawodowe:
  • zarządzanie portfelami inwestycyjnymi w krajowych funduszach inwestycyjnych.

Obszary badawcze:
  • rynki finansowe,
  • wycena aktywów na rynkach finansowych (asset pricing),
  • strategie inwestycyjne,
  • rynki surowców,
  • alokacja aktywów,
  • anomalie giełdowe.

Prowadzone zajęcia:
  • architektura rynku kapitałowego,
  • analiza techniczna,
  • zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
  • bazowe instrumenty pochodne,
  • instrumenty pochodne i ich wycena.

Osiągnięcia naukowe:
  • nagroda Best Paper Award (2019) przyznana podczas 2019 International Conference on Energy Finance w Kunming (China) za artykuł “Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidence.” (współautorzy: R. J. Bianchi and M. Mikutowski),

  • nagroda Best Paper Award (2019) przyznana podczas 3rd International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) w Poznaniu za artykuł “Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidence.” (współautorzy: R. J. Bianchi and M. Mikutowski),

  • nagroda Best Paper Award (2018) przyznana podczas 7th Kongresu Rynku Kapitałowego w Warszawie za artykuł “The application of market breath to predictions of future country and industry returns.” (współautorzy: P. Grobelny, M. Mikutowski, and A. Karathanasopoulos),

  • stypendium dla młodych zdolnych naukowców przyznana przez MNiSW (2018),

  • nagroda Best Paper Award przyznana podczas 7th Global Business and Finance Research Conference (Kuala Lumpur, Malaysia, 2018) za artykuł “Limits to arbitrage, investor sentiment, and factor returns in international government bond markets.”,

  • nagroda Investment Analysts Journal 2015 Best Paper Award przyznana przez Investment Analysts Society of South Africa (NPC) za artykuł "Country Selection Strategies Based on Value, Size and Momentum" (IAJ, 2015, 44(3), 171-198),
  • nagroda Best Paper Award za artykuł “Is it a Low or High Price Anomaly? The Curious Case of the Polish Stock Market” przyznana podczas XVI Conference Financial Management Theory and Practice we Wrocławiu w 2014 r.,
  • stypendium Start 2015 przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej,
  • III Nagroda Economicus za najlepszy poradnik ekonomiczny w Polsce roku 2014 przyznana przez Dziennik Gazetę Prawną za książkę „Jak zarabiać na surowcach?” (Zaremba A. (2014). Jak zarabiać na surowcach?, Helion, Gliwice).

Wybrane publikacje:
  • Zaremba, A., Umutlu, M., and Karathanasopoulos, A. (2019). Alpha momentum and alpha reversal in country and industry equity indexes. Journal of Empirical Finance, 53, 144-161.

  • Zaremba, A., & Szczygielski, J. J. (2019). And the winner is… A comparison of valuation measures for country asset allocation. Journal of Portfolio Management, 45 (5), 84-98. 

  • Zaremba, A., & Maydybura, A. (2019). The cross-section of returns in frontier equity markets: Integrated or segmented pricing? Emerging Markets Review, 38, 219-238. 

  • Zaremba, A. (2019). Price range and the cross-section of expected country and industry returns. International Review of Financial Analysis, 64,174-189. 

  • Zaremba, A. (2019). Cross-sectional return seasonalities in international government bond returns. Journal of Banking and Finance, 89, 80-94. 

  • Zaremba, A. (2018). Country Risk and Expected Returns Across Global Equity. Czech Journal of Economics and Finance 4/2018, 374-398

  • Zaremba, A., & Andreu, L. (2018). Paper profits or real money? Trading costs and stock market anomalies in country ETFs. International Review of Financial Analysis, 56, 181-192. 

  • Zaremba, A., & Czapkiewicz, A. (2017). Digesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models. Emerging Markets Review, 31, 1-15. 

  • Zaremba, A., & Czapkiewicz, A. (2017). The cross section of international government bond returns. Economic Modelling, 66, 171-183. 

  • Zaremba, A., Czapkiewicz, A., & Bedowska-Sojka, B. (2017). Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight. Finance Research Letters, 24, 163-167. 

  • Zaremba, A. (2016). Risk-based explanation for the country-level size and value effects. Finance Research Letters, 18, 226-233.

e-mail: adam.zaremba@ue.poznan.pl