Artykuł dr hab. Agaty Kliber, prof. UEP i dr Blanki Łęt pt. "Degree of connectedness and the transfer of news across the oil market and the European stocks" ukazał się w czasopiśmie Energy (200 p, IF: 7.147, CiteScore: 11.5).
W artykule autorki badają, w jaki sposób informacje przesyłane są między rynkiem surowców, a rynkiem giełdowym. Analizie poddane zostały zwroty z kontraktów terminowych Brent oraz głównych indeksów giełdowych dwudziestu dwóch gospodarek europejskich w latach 2000–2020. Naukowczynie zbadały następujące aspekty powiązań: ilość informacji przekazywanej przez rynki, prędkość jej rozprzestrzeniania się oraz strukturę zależności ich łącznego rozkładu. Wykazały, że powiązania między rynkami zmieniały się w zależności od natury kryzysów - inną reakcję obserwowano w trakcie kryzysów finansowych, a inną w trakcie zawirowań na rynku ropy. Analizy dowiodły, że inny był też czas utrzymywania się zaburzeń na rynkach.

Wyniki przedstawionych badań, oprócz wymiaru teoretycznego, mają również znaczenie praktyczne. Zawierają między innymi istotne wskazania, przydatne dla inwestorów, dotyczące możliwości dywersyfikacji portfela za pomocą kontraktów na ropę naftową, przy uwzględnieniu różnych horyzontów inwestycji.

Z pełnym tekstem publikacji można zapoznać się do końca listopada pod adresem: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544221024191?dgcid=author