Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana została 11 października 2021 r. Badania laureatów - Davida Carda, Joshui Angrista i Guido Imbensa - pokazały, jakie wnioski na temat przyczyny i skutków można wyciągnąć z naturalnych eksperymentów. Decyzję komitetu Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii – komentuje nasz naukowiec dr hab. Dominik Buttler, prof. UEP.

Empiryczna rewolucja

W tym roku nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymali David Card za empiryczny wkład w ekonomię pracy oraz Joshua Angrist i Guido Imbens za metodologiczny wkład w analizę relacji przyczynowych. Spróbujmy rozszyfrować, za co właściwie nagrodę przyznano.

Według Joshua Angrista idealny do modelowania relacji przyczynowo-skutkowych jest schemat eksperymentu kontrolowanego, który bardzo dobrze znamy z medycyny. Badając skuteczność leku, dzielimy losowo uczestników badania na grupę eksperymentalną, która otrzymuje lekarstwo i grupę kontrolną, której podaje się imitujące lek placebo. Ponieważ o przydziale do grupy decyduje ślepy los (na przykład rzut monetą), można zakładać, że poza ekspozycją na lek, grupa eksperymentalna i kontrolna niczym się nie różnią. Wszelkie różnice w wynikach, które po czasie zaobserwujemy, można przypisać badanemu lekowi. Jesteśmy w stanie zidentyfikować przyczynę (lekarstwo) i skutek (stan zdrowia pacjenta) analizowanej relacji.

W badaniach społecznych eksperymenty kontrolowane czasem można zastosować. Za rozwijanie metod tego typu przyznano zresztą ekonomicznego Nobla dwa lata temu. Często jednak – i całe szczęście – jest to niemożliwe. Trudno, chociażby zbadać w ten sposób czy wykształcenie zwiększa zarobki. Nie przekonamy osób wylosowanych do grupy kontrolnej, by dla dobra badań naukowych zrezygnowały ze szkoły podstawowej, średniej czy studiów. Pozostaje porównanie zarobków osób lepiej i gorzej wykształconych. Taki naiwny schemat badawczy może jednak prowadzić do błędnych wniosków. Wiemy bowiem, że lepiej i gorzej wykształconych różni nie tylko poziom edukacji. Ta pierwsza grupa jest, przeciętnie rzecz biorąc, również bardziej zmotywowana, zorganizowana, inteligentna. Fakt, że lepiej wykształceni zarabiają więcej, w żaden sposób nie dowodzi, że to edukacja prowadzi do wzrostu wynagrodzenia. Czysty związek przyczynowo-skutkowy trzeba dopiero wysupłać ze złożonej sieci relacji. To właśnie za rozwijanie sposobów izolowania relacji przyczynowych w sytuacjach, gdy nie można przeprowadzić eksperymentu kontrolowanego, nagrodzono tegorocznych laureatów.

Instrumenty i quasi-eksperymenty

Metody te nazywa się zbiorczo quasi-eksperymentalnymi. Ich częścią wspólną jest konieczność znalezienia pewnej porcji niezależnej zmienności – odpowiednika rzutu monetą, której potrzebujemy, by zbliżyć się do schematu znanego z badań medycznych.

Zmienności tej dostarczają niekiedy nieprzewidziane wydarzenia, które w naturalny sposób dzielą zbiorowość na grupę eksperymentalną i kontrolną. W roku 1980 takiemu nieoczekiwanemu eksperymentowi poddane zostało Miami. Wskutek kilkumiesięcznego otwarcia granic z Kubą na Florydę przybyło ponad 100 tys. Kubańczyków. Porównanie reakcji gospodarki Miami z innymi miastami USA – mniej eksponowanymi na migracje z Kuby, a więc tworzącymi swoistą grupą kontrolną – pozwoliło Davidowi Cardowi przeanalizować, prawie eksperymentalnie, jaki wypływ na rynek pracy mają imigranci.

Innym źródłem niezależnej zmienności wykorzystywanym w badaniach quasi-eksperymentalnych są decyzje polityków. W kwietniu 1992 roku stan New Jersey podniósł minimalne wynagrodzenia. Sąsiednia i pod wieloma względami podobna Pensylwania nie zdecydowała się na taki ruch. Firmy działające w obu stanach w sposób naturalny utworzyły odpowiednio grupę eksperymentalną i kontrolną. Warunki tego naturalnego eksperymentu wykorzystali David Card i Alan Krueger badając, jak regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia wpływają na zarobki, zatrudnienie i ceny.

Zewnętrzną zmienność można wreszcie wygenerować samodzielnie. Wystarczy (łatwo powiedzieć!) znaleźć tak zwany instrument. Jest nim jakiś czynnik związany z przyczyną, ale już nie ze skutkiem analizowanej relacji. W badaniu wpływu wykształcenia na zarobki instrumentem byłby czynnik wpływający na długość edukacji, niezwiązany jednak z wielkością wynagrodzenia. Wśród najczęściej cytowanych artykułów Josha Angrista znajdziemy analizę, w której instrumentem dla wykształcenia jest…miesiąc urodzenia. Uczniowie urodzeni w styczniu szybciej osiągają pełnoletność niż ich rówieśnicy z grudnia, mogą zatem wcześniej zrezygnować ze szkoły. Miesiąc urodzenia wpływa więc na długość kształcenia, trudno jednak uzasadniać by miał bezpośredni związek z wielkością zarobków. Technika z użyciem instrumentów jest z pozoru dziwna, dostarcza jednak porcji zmienności, niezbędnej do zidentyfikowania relacji przyczynowo-skutkowej.

Bliżej świata

Zdaniem komitetu noblowskiego, nagrodzona trójka badaczy, rozwijając metody quasi-eksperymentalne, zrewolucjonizowała sposób uprawiania ekonomii. Istota nowego podejścia polegała na sięganiu do danych i wyciskaniu z nich tyle ile się da, na weryfikowaniu teorii i udzielaniu odpowiedzi istotnych dla praktyki gospodarczej. Nowe podejście stanęło w wyraźnej kontrze do tradycyjnie uprawianej ekonomii – często przeteoretyzowanej, eleganckiej formalnie, ale oderwanej od rzeczywistości. Empiryczna rewolucja może nie zburzyła starego porządku, ale wyraźnie nim zachwiała. Badania Davida Carda wykazały – wbrew przewidywaniom teorii neoklasycznej – że napływ imigrantów nie musi prowadzić do obniżki wynagrodzeń miejscowych pracowników, a podniesienie płacy minimalnej niekoniecznie wiąże się z redukcją zatrudnienia. Inne analizy laureatów potwierdzały wiedzę powszechną, chociażby to, że długość i jakość edukacji wpływa na wielkość wynagrodzenia. Wcześniejsze dowody na przyczynowy charakter tych związków były jednak zaskakująco słabe.

Ekonometria w zasadzie niegroźna

Zakończę tekst osobistym wspomnieniem. Na studiach doktoranckich ekonometrii uczyliśmy się między innymi z książki Fumio Hayashiego – opasłego tomu, w której wiedzę podawano za pomocą serii twierdzeń i dowodów. Z niewielką liczbą przykładów, za to solidną porcją algebry macierzy. Pod koniec moich studiów Joshua Angrist wydał podręcznik (wraz ze Steffenem Pischke), którego już sam tytuł „Mostly Harmless Econometrics” (Ekonometria w zasadzie niegroźna – tu nawiązanie do prześmiesznego „Autostopem przez galaktykę”) zapowiadał zerwanie z tradycyjnym, surowym wykładaniem tego przedmiotu. Książka faktycznie była napisana przyjaznym językiem, ale przede wszystkim zawierała to, czego nam wówczas bardzo brakowało – wskazówki jak w praktyce prowadzić analizy empiryczne. Już kilka lat po wydaniu stała się najczęściej cytowaną pracą noblisty. Teraz w akademicką dorosłość wkracza pokolenie badaczy wychowanych na podręczniku Angrista, a dwa lata temu Noblem uhonorowano Esther Duflo… jego doktorantkę. Wydaje się zatem, że empiryczna rewolucja szybko się nie skończy.

dr hab. Dominik Buttler, prof. UEP