Maria Smoczyńska studentka II stopnia kierunku informatyka i ekonometria zdobyła 1. miejsce w kategorii referaty w bloku ekonomiczno-prawnym podczas VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.  Wygłoszony przez nią referat nosił tytuł „Inwestycja w indeksy ESG w porównaniu z indeksami bazowymi w kontekście zmienności stóp zwrotu”. Nasza studentka reprezentowała Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych PROFIT.
 
Na tegoroczną sesję zgłosiło się aż 169 studenckich kół naukowych. Łącznie nadesłano 238 streszczeń. W sumie w sesji udział wzięło 629  studentów i studentek z 47 polskich uczelni, przedstawiając referaty w ramach 7 bloków tematycznych.
 
Przedstawione w referacie badanie miało na celu określenie wpływu zrównoważonej strategii inwestycyjnej na zmienność i zwrot z inwestycji w indeks giełdowy. Głównym celem była próba odpowiedzi na pytanie, czy indeksy ESG są bardziej zmienne niż ich indeksy macierzyste i jak ta zmienność różni się pomiędzy tymi parami indeksów. Zadaniem badania było też przeanalizowanie i stwierdzenie, czy jest możliwe, że te konkretne indeksy ESG przynoszą wyższe stopy zwrotu niż ich indeksy macierzyste i wreszcie ocena, który z badanych indeksów mógłby być potencjalnie uznany za najbezpieczniejszą inwestycję.
 
Przeprowadzone badanie empiryczne miało na celu opisanie cech i właściwości badanych szeregów czasowych poprzez porównanie modeli AR-GARCH utworzonych dla trzech par indeksów, z których każda składa się z indeksu ESG i indeksu macierzystego, pozwalające ustalić wpływ strategii ESG na zmienność indeksu.
 
Serdecznie gratulujemy!