Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)

Dwudniowe zjazdy dwa razy w miesiącu, w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 i w niedziele w godzinach od 8:30 do 15:30.

Liczba godzin: 195


Ramowy program przedmiotowy:

  • Matematyka w finansach:
    • Wartość pieniądza w czasie,
    • Elementy rachunku prawdopodobieństwa,
    • Procesy stochastyczne.
  • Instrumenty pochodne:
    • Instrumenty pochodne – wprowadzenie,
    • Wycena instrumentów pochodnych,
    • Opcje egzotyczne,
    • Opcje realne,
    • Kredytowe instrumenty pochodne,
    • Ubezpieczeniowe, pogodowe i energetyczne instrumenty pochodne.
  • Modelowanie rynków finansowych:
    • Teoria portfela,
    • Modelowanie zmienności i ryzyka,
    • Modelowanie struktury terminowej,
    • Symulacje komputerowe,
    • Zarządzanie ryzykiem.
  • Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe:
    • Rachunkowości instrumentów,
    • Instrumenty pochodne w praktyce podatkowej.
  • Inżynieria finansowa – projekt.

Zajęcia na studiach są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.



Egzaminy z bloków przedmiotowych:

  • Matematyka w finansach,
  • Instrumenty pochodne,
  • Modelowanie rynków finansowych,
  • Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe.
  • Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.