Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)
Dwudniowe zjazdy dwa razy w miesiącu, w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 i w niedziele w godzinach od 8:30 do 15:30.
Liczba godzin: 195
Ramowy program przedmiotowy:
- Matematyka w finansach:
- Wartość pieniądza w czasie,
- Elementy rachunku prawdopodobieństwa,
- Procesy stochastyczne.
- Instrumenty pochodne:
- Instrumenty pochodne – wprowadzenie,
- Wycena instrumentów pochodnych,
- Opcje egzotyczne,
- Opcje realne,
- Kredytowe instrumenty pochodne,
- Ubezpieczeniowe, pogodowe i energetyczne instrumenty pochodne.
- Modelowanie rynków finansowych:
- Teoria portfela,
- Modelowanie zmienności i ryzyka,
- Modelowanie struktury terminowej,
- Symulacje komputerowe,
- Zarządzanie ryzykiem.
- Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe:
- Rachunkowości instrumentów,
- Instrumenty pochodne w praktyce podatkowej.
- Inżynieria finansowa – projekt.
Zajęcia na studiach są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.
Egzaminy z bloków przedmiotowych:
- Matematyka w finansach,
- Instrumenty pochodne,
- Modelowanie rynków finansowych,
- Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe.
- Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.